В основе анализа временных рядов лежит возможность использовать данные, которые получены в результате измерения некоторого показателя. Это могут быть как характеристики технических систем, так и показатели природных, социально-экономических явлений и процессов. Например, динамика курса валюты или курса акции, при анализе которых пытаются определить основное направление развития, т.е. тренд. Или, например, анализ динамики продаж компании с целью планирования остатков на складе.

Основная цель анализа временного ряда – построить прогноз его значений на будущие периоды. А основные задачи анализа временного ряда – понять, под воздействием каких компонентов формируется значение временного ряда, и построить математическую модель для каждого компонента и их совокупности.